丢失数据下的条件极大似然辨识

摘要：

针对仿射结构形式在丢失数据下的条件极大似然辨识问题，首先引入交换矩阵将原随机矢量分解成观测和丢失部分；然后确定出观测数据在丢失数据下的条件均值和条件方差，以此建立条件似然函数；进而从理论上给出了条件极大似然函数关于未知参数矢量、未知白噪声方差值和丢失数据的求导公式，并从工程上给出一种可分离的优化算法；最后通过仿真算例验证了该辨识方法的有效性。

关键词：条件极大似然、丢失数据、交换矩阵、优化算法

分类号：TP273(自动化技术及设备)

资助基金：江西省科技厅青年科学基金项目20122BAB211012

在线出版日期：2014-02-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：358-362