10.3321/j.issn:1001-0920.2007.02.010
基于风险价值约束的动态均值-方差投资组合的研究
研究了基于风险价值约束的动态均值-方差项目投资组合的数学模型,该模型是控制带约束的随机线性二次型(LQ)控制问题.在讨论该随机LQ控制问题的解之后,给出投资组合动态数学模型对应的随机哈密顿-雅克比-贝尔曼方程的解,得出了有效边界和最佳策略,讨论了风险价值约束的影响.最后,针对某油田勘探开发项目的实际情况,应用上述结论求出该实例的解,并讨论了风险价值约束发挥的作用.
均值-方差投资组合、有效边界、随机线性二次型控制、随机哈密顿-雅克比-贝尔曼方程
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F830(金融、银行)
国家重点基础研究发展计划973计划2004CB318000
2007-03-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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169-173