基于小波神经网络的非线性误差校正模型及其预测

摘要：

针对非线性系统的预测问题,在线性和非线性协整理论涵义的基础上,提出利用小波神经网络进行非线性协整系统的非线性误差校正模型的研究,并给出该模型的建模方法.对沪深股市进行实证研究,与线性向量自回归模型进行比较.研究证明,小波神经网络所建立的非线性误差校正模型有较好的预测效果,能够有效地预测非线性经济系统.

关键词：协整、非线性协整、小波神经网络、非线性误差校正模型、VAR模型

所属期刊栏目：21

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70471050

在线出版日期：2006-11-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：1114-1118