10.3321/j.issn:1001-0920.2003.03.017
广义系统Wiener状态滤波新算法
应用时域上的现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估计理论,由一种新的非递推最优状态估值器的递推变形,提出了广义系统Wiener状态滤波的一种新算法,它可统一处理滤波、平滑和预报问题,且具有渐近稳定性.同某些算法相比,它避免了求解Riccati方程和Diophantine方程,且避免了计算伪逆,因而减小了计算负担.仿真例子说明了其有效性.
广义系统、Wiener状态估值器、滤波、平滑、预报、现代时间序列分析方法
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O211.64(概率论与数理统计)
国家自然科学基金69774019;黑龙江省自然科学基金F01-15
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
328-331