辅助变量最小二乘辨识的均方收敛性

摘要：

利用随机过程理论,首次证明了递推辅助变量最小二乘(RIVLS)的收敛性,研究了RIVLS算法的收敛速率,给出估算RIVLS算法均方参数估计误差上界的计算公式.分析表明,当辅助矩阵与信息矩阵的乘积是非奇异阵,且关于辅助向量的弱持续激励条件成立时,均方参数估计误差以(1/t)的速率收敛于零.这一研究结果对于提高RIVLS算法的实际应用效果具有重要意义.数字仿真例子表明了该结论的正确性 .

关键词：辅助变量法、辨识、参数估计

所属期刊栏目：16

分类号：TP273(自动化技术及设备)

资助基金：国家自然科学基金69934010;国家自然科学基金60074029;清华大学校科研和教改项目

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：741-744