一类离散时间非齐次马尔可夫跳跃系统最优控制

摘要：

本文研究了一类离散时间非齐次马尔可夫跳跃线性系统的线型二次高斯(linear quadratic Gaussian,LQG)问题,其中系统模态转移概率矩阵随时间随机变化,其变化特性由一高阶马尔可夫链描述.对于该系统的LQG问题,文中首先给出了线性最优滤波器,得到最优状态估计;其次,验证分离定理成立,并利用利用动态规划方法设计了系统最优控制器;最后,数值仿真结果验证了所设计控制器的有效性.

关键词：随机系统、非齐次马尔可夫链、最优控制、分离定理

所属期刊栏目：33

分类号：TP273(自动化技术及设备)

资助基金：国家自然科学基金项目61374073;中央高校基本科研业务费专项资金WK2100000003;安徽省自然科学基金项目1308085QF107资助.Supported by National Natural Science Foundation of China61374073;Fundamental Research Funds for the Central UniversitiesWK2100000003;Anhui Provincial Natural Science Foundation1308085QF107

在线出版日期：2016-04-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：128-132