检验门限协整模型中的线性协整

摘要：

考虑门限协整回归模型中线性的检验问题.在原假设为线性协整的条件下,构造TSupLM(supremumLagrange multiplier)统计量,并给出了极限分布.Monte Carlo实验研究了SupLM检验的有限样本性能,结果表明SupLM检验不受回归误差的序列相关性影响,也不受广义的自回归条件异方差GARCH(generalized autoregressiveconditional heteroskedastic)的影响.应用SupLM检验方法检测美国国库券收益率之间的关系,结果表明不同到期时间的国库券收益率之间存在门限协整关系.

关键词：门限、协整、SupLM检验、非线性、非平稳性、广义的自回归条件异方差(GARCH)

所属期刊栏目：25

分类号：O212;F064(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目60375003;航空基础科学基金资助项目03153059;西北工业大学科技创新项目20071001033

在线出版日期：2008-11-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：613-618