非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型

摘要：

提出了一类用于非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型(MARMA).该模型是由K个平稳或非平稳的ARMA分量经过混合得到的.讨论了MARMA模型的平稳性条件和自相关函数.给出了MARMA模型参数估计的期望极大化(expectation maximization)算法.运用贝叶斯信息准则(Bayes information criterion)来选择该模型.MARMA模型分布形式富于变化的特征使得它能够对具有多峰分布以及条件异方差的序列进行建模.通过两个实例验证了该模型,并和其他模型进行比较,结果表明MARMA模型能够更好地描述这些数据的特征.

关键词：混合自回归滑动平均模型、自相关、平稳性、期望极大化算法、条件异方差

所属期刊栏目：22

分类号：O29;O23(应用数学)

资助基金：中国科学院资助项目60375003;航空科研项目03I53059

在线出版日期：2006-02-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：875-881