部分信息下极大化终止时刻期望效用

摘要：

研究部分信息下极大化终止时刻期望效用的最优投资策略问题.综合运用随机动态规划原理、硒公式、非线性滤波技术以及鞅与对偶方法,得到了计算最优投资策略和最优目标函数(间接效用函数)的新途径;给出了相应双曲绝对风险回避Arrow-Pratt系数的效用函数类的最优解.

关键词：风险投资、随机最优控制、非线性滤波、鞅与对偶方法、HARA效用函数

所属期刊栏目：22

分类号：O231.4(控制论、信息论（数学理论）)

资助基金：湖南省自然科学基金04JJ3009

在线出版日期：2005-11-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：708-712