广义离散随机线性系统降阶Wiener滤波、平滑和预报器

摘要：

应用现代时间序列方法,基于自回归滑动平均(ARMA)新息模型、白噪声估值器和观测预报器,对于广义离散随机线性系统,提出了降阶Wiener状态估值器,可统一处理滤波、平滑和预报问题,并且能减少计算负担.仿真例子说明了算法的有效性.

关键词：广义随机系统、Y-可观、状态估计、降阶、Wiener状态估值器

所属期刊栏目：21

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金60374026;黑龙江省自然科学基金F0-15

在线出版日期：2005-03-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：981-985