我国货币政策影响因素分析--基于VAR模型分析

摘要：

论文使用2006-2012年月度数据，基于VAR模型对影响我国货币政策的因素进行了协整分析，结果表明：财政赤字、外汇储备、资产价格与M2在长期存在均衡关系，且资产价格变动对于货币供应量的影响为最大；短期内，财政赤字、外汇储备、资产价格受到一个正的冲击，引起M2变动的最大值分别为0．1702%、0．1335%、0．2478%，财政赤字、外汇储备具有正效应，资产价格具有负效应，这三者因素对于我国的货币政策的影响不容忽视，应受到政策制定者的关注。

关键词：货币供应量、协整分析、脉冲分析

分类号：F061(经济学分支科学)

在线出版日期：2014-11-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：85-94