风险水平调整下的存款保险定价机制研究——基于Merton与违约预期损失定价模型

摘要：

存款保险定价模型应建立在所面临的违约风险水平基础上,现行的Merton模型和违约预期损失定价模型忽略了银行资产负债结构、监管外部性、非系统性风险相关性和银行规模等风险因素的影响,因而采取改变风险敞口额、加强监管协调提高监管宽容参数、统一国家范围承保和建立二元保费定价机制等措施可实现存款保险价格与违约风险水平相一致的目标,促进存款保险机制的合理健康发展,为我国今后建立存款保险定价机制提供一定的参考.

关键词：Merton模型、RV分析方法、监管外部性、系统性风险、风险分散

分类号：F831(金融、银行)

在线出版日期：2013-11-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共16页

页码：47-62