衍生品定价中的模型风险研究的回顾与展望

摘要：

随着金融衍生品的日益复杂化,衍生品定价过程中的模型风险越来越受到学术界与业界的重视.论文首先对模型风险的定义与度量的相关文献进行了回顾；然后对衍生品定价过程可能会产生模型风险的各个环节进行了综述,包括随机过程选择、估计方法选择、估计样本选择、定价理论范式选择、定价方法选择,并对其采用的理论、模型、方法进行了比较；最后对衍生品定价中各个环节的模型风险的共识和不足进行了总结,并对未来的研究方向进行了展望.

关键词：模型风险、衍生品定价、模型风险度量

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目70871023;对外经贸大学教师学术创新团队项目CXTD2-04;对外经济贸易大学校级课题08JJYB003

在线出版日期：2012-07-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共21页

页码：74-94