我国商业银行整体操作风险评估分析——基于损失分布的蒙特卡罗模拟方法

摘要：

金融业的全球化竞争和金融管制的放松,使商业银行面临的操作风险不断上升.我国商业银行操作风险形成的内因和外因有很多,通过利用损失分布法对我国商业银行操作风险进行实证分析认为,目前,我国商业银行操作风险还处在可控的范围之中.但随着商业银行业务的快速增长,资本金不够的隐忧仍然存在.在未来要加强数据搜集整理,建立我国自身的操作风险损失数据库;要选择适合自身的操作风险度量方法;建立有效、科学、实时的商业银行操作风险预警系统.

关键词：商业银行、操作风险、损失分布法、蒙特卡洛模拟

分类号：F822(货币)

资助基金：国家社会科学基金青年项目10CJL017;教育部人文社科规划基金一般项目08JA790025

在线出版日期：2011-01-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：22-27