基于ARMA-ARCH模型的自备电厂煤气供入量变化趋势预测研究

摘要：

为了掌握钢铁企业自备电厂煤气供入量的变化趋势，基于采样数据建立了自回归移动平均（ARMA）模型，利用拉格朗日乘数法（LM）检验出 ARMA 模型残差存在自回归条件异方差（ARCH）效应，建立ARMA-ARCH模型．分别使用ARMA模型和ARMA-ARCH模型进行短期预测，并比较两者的精度．最后基于概率分布对扰动项进行统计分析，得到生产中稳定性差是导致扰动项大的主要原因，与实际生产相吻合．研究表明，ARMA-ARCH模型的预测精度较高，预测误差为4.11％，能够较为准确地预测出钢铁企业自备电厂煤气供入量变化趋势，对实际生产中频繁调节锅炉开关和优化调度决策有着重要的作用．

关键词：趋势预测、ARMA模型、ARCH效应、概率分布

分类号：TF543.2(炼铁)

资助基金：国家自然科学基金项目51066002／E060701;NSFC -云南联合基金项目U0937604．

在线出版日期：2014-07-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：66-72