马尔可夫模型的建立及其在证券市场中的应用

摘要：

模型假设股票价格变化满足齐次马氏性,并具有涨跌两种状态,初始概率的分布是平稳分布,建立了相应的模型,给出了模型中未知参数的极大似然估计,并将模型应用于确定上证综合指数、深证成指及个股的涨跌趋势,得到了令人满意的结果.

关键词：马尔可夫法、初始概率、转移概率、极大似然估计

所属期刊栏目：34

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

资助基金：教育部"春晖计划"项目Z2006-1-65011;云南省教育厅项目07Y41143

在线出版日期：2010-04-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：116-118