深沪股市日对数收益率的统计分析

摘要：

利用广义双曲分布族中的正态逆高斯分布,结合Matlab,Eviews和SPSS统计软件,对深、沪股市A股的收盘价所对应的日对数收益率进行了统计分析研究.实证研究结果显示,利用广义双曲分布拟合股价日对数收益率比正态分布拟合效果好.从而为广大投资者提供决策依据.

关键词：广义双曲分布、尖峰、厚尾、收益率

所属期刊栏目：34

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：云南省教育厅科研基金项目资助07L00001;昆明理工大学校青年科研基金项目资助校青2006-28

在线出版日期：2009-07-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：112-116