标的资产混合过程的欧式未定权益定价

摘要：

未定权益定价是金融数学的基本问题之一.讨论了无摩擦连续时间金融市场的欧式未定权益定价问题,其中标的资产价格为It6过程和复合Poisson过程组成的"混合"过程.利用鞅方法得到了欧式未定权益定价的一般公式,欧式看涨期权和看跌期权定价及平价关系.

关键词：未定权益定价、鞅方法、金融数学

所属期刊栏目：31

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：中国科学院资助项目79970022;航空基金02J53079

在线出版日期：2006-04-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：112-114,118