宏观审慎监管下银行跨周期资本预警研究

摘要：

2007—2009年的全球金融危机表明,以单一银行稳健经营为目标的微观审慎监管无法有效抵御金融体系的顺周期性风险,于是通过强化宏观审慎监管来克服这一弊端成为监管机构和学术界的共识.文章以宏观审慎监管框架下的逆周期资本缓冲为切入点,结合立足于中长期规划的跨周期调节,深入剖析建立跨周期资本预警机制对防范和化解银行系统性金融风险的有效性和作用机理.从信贷增长、房地产价格高估、民营企业债务负担、外部失衡、潜在的错误定价风险以及银行资产负债表的强度六大类风险中寻找可用于准确反映经济运行周期性的指标数据,并进行跨周期调节背景下银行逆周期资本缓冲工具的应用机制分析,旨在为金融监管机构有效实施宏观审慎监管提供有益的借鉴和思路.

关键词：跨周期调节;银行逆周期资本缓冲;预警机制

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：山西省哲学社会科学规划研究项目"供给侧结构性改革背景下银行金融风险防范研究——基于山西省商业银行实务研究";山东省哲学社会科学规划研究项目"后疫情时期金融创新推动山东省制造业转型升级研究"

在线出版日期：2021-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：50-57