FRTB框架下商业银行市场风险资本计量研究

摘要：

2017年12月,巴塞尔委员会发布了《巴塞尔协议Ⅲ:后危机时代监管改革最终版》,并提出了以修订后的交易账簿基础评估(FRTB)框架为基础,对商业银行的市场风险资本进行计量的要求.目前,国内理论界的研究主要集中在对FRTB计量框架介绍及监管政策的分析方面.文章以中等规模的G商业银行金融市场业务交易组合数据为基础,以实证的方式对比分析了新旧标准法下市场风险资本计量的差异,发现新标准法下商业银行的资本要求明显提升;并进一步探讨了新标准法的实施使我国商业银行面临的监管更趋严格、成本上升的压力以及资产配置等方面所遇到的挑战.在此基础上提出了促进我国商业银行更好地推进新标准法实施的对策建议.

关键词：巴塞尔协议、FRTB框架、市场风险、风险计量、资本监管

分类号：F832.0(金融、银行)

资助基金：贵州省教育厅高校人文社会科学研究项目"中资银行海外并购的动因、绩效与策略研究"2018ssd07

在线出版日期：2021-01-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：18-24