基于综合指数法的金融系统性风险测度

摘要：

国际经验表明,系统性金融风险不仅危及一国的金融稳定,而且对宏观经济造成重大损失.我国目前处于转轨经济阶段,系统性金融风险呈现上升趋势.为了有效识别和防范系统性风险,文章立足于当前金融体系特点,构建了7个市场维度的系统性风险指数模型,并用分段映射法对模型进行修正和拓展.分析结果表明,该综合指数较为准确、有效地衔接微观和宏观风险,不仅可对整体风险进行分析,而且可对局部风险进行研究;综合指数在纳入指数修正机制后更加稳健,可更好地适应中国金融市场的动态运行.

关键词：金融系统性风险、综合指数、指数修正

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：全国会计科研课题一般项目"衍生工具与风险管理研究"2015KJB025

在线出版日期：2020-01-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：105-110