我国股指期货与现货市场关系分析

摘要：

文章利用协整方法检验2010年4月16日到2015年8月28日期间沪深300股指期货指数及其现货指数之间的关系.研究发现,二者之间存在长期稳定的数量关系,在短期,当现货指数偏离其均衡值时,股指期货指数发挥修正作用,而且在不同的市场行情下,修正的速度是不同的.研究发现股指期货并没有加剧现货市场的波动.

关键词：股指期货、现货指数、协整、误差修正模型

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：教育部青年基金项目14YJC790081

在线出版日期：2016-06-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：41-43