10.3969/j.issn.1004-5937.2014.29.028
基于DEA的我国证券投资基金绩效分析
文章运用数据包络分析方法对我国投资基金在牛市和熊市中的绩效情况进行了实证研究,并将下行风险引入到基金绩效的评价中。研究表明,下行风险比传统方差风险能更好地描述基金实际所面临的风险;我国的证券投资基金在牛市时普遍能取得高于市场收益的绩效,而熊市时大部分基金并不能战胜市场,且大部分基金的绩效在牛市和熊市时并没有表现出持续性,但也没有表现出明显的反转性。
证券投资基金、绩效评价、数据包络分析、下行风险度量
F832.51;F272.5(金融、银行)
2014-10-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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