基于PVAR模型的金融集聚与经济增长关系的实证研究

摘要：

利用2003-2012年京津冀13个城市的面板数据,采用主成分分析、面板格兰杰因果检验和基于PVAR模型的GMM估计、脉冲响应图分析、方差分解分析法考察金融集聚与经济增长关系.研究发现:北京和天津这两大城市的金融集聚度缓慢减小;河北整体金融集聚低于平均水平;京津冀整体金融集聚对经济增长有显著的促进作用,但经济增长对金融集聚影响不明显.因此从京津冀全局出发,三地合作出台提升整体金融集聚度的发展规划,整合金融资源,加强各地金融业务合作,对促进京津冀经济增长具有重要意义.

关键词：京津冀、金融集聚、经济增长、面板数据、PVAR模型

所属期刊栏目：18

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：河北省自然科学基金项目G2013203190

在线出版日期：2016-07-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：20-25