基于CoVaR模型的我国银行业系统性风险的测度

摘要：

在经济全球化深入发展的今天,我国想要保持经济的平稳快速发展,必须增强抵抗风险的能力.银行业是我国金融体系的主导,而且银行业系统性风险有极大的传染性和破坏性,因此必须增强对银行业系统性风险的监管.本文提供了测度系统性风险的方法-CoVaR方法,目的在于通过对系统性风险的有效测度,为银行业的风险监管提供预警和建议.研究结果证实了我国上市商业银行系统性风险溢出效应的存在,并且国有银行对系统性风险的贡献度较高,抵御系统性风险的能力较强,这与实际情况相吻合.

关键词：系统性风险、风险监测、条件风险价值

所属期刊栏目：17

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2015-07-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：103-106