10.3969/j.issn.1008-7133.2010.02.025
基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型
以银行资产的单位风险收益最大为目标,以法律法规和贷款集中度为约束条件,建立了基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型.通过贷款集中度约束调节不同行业贷款总量的分配比例,在确保资产单位风险收益最大的同时,解决银行为了追求收益最大化将大量资产分配给收益较高的行业,而导致银行贷款集中度风险过大的问题.
资产负债管理、集中度、组合风险、贷款组合
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F830.33;O224(金融、银行)
国家自然科学基金资助项目70471055;中国海洋发展研究中心青年项目AOCQN200904
2010-05-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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