投资组合问题中极小极大模型的光滑化方法

摘要：

以沪市三支股票历史整月的收盘价作为研究对象,采用一种光滑化的方法近似地将投资组合问题中的极小极大模型转化为一类可微的经典规划模型,并给出相应的误差分析,以便利用改进的梯度投影算法得出最优投资组合.研究结果表明,这种算法运行稳定并在实证中得出相对精确的结果.

关键词：投资组合、极小极大模型、优化、光滑逼近

所属期刊栏目：12

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目10671126;上海市重点学科建设项目S30501;江西省教育厅科技研究资助项目GJJ09257

在线出版日期：2010-04-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：24-27