信用违约互换及其定价模型

摘要：

构建有效的信用违约互换定价模型,是信用违约互换研究的核心.针对核心问题,在信用违约互换基本原理的基础上,从信用违约互换的现金流出发,对信用违约互换的价值进行分析,并采用风险中性理论,根据面值挽回率的偿付结构得到信用违约互换定价的基本模型.

关键词：信用违约互换、信用风险、风险中性

所属期刊栏目：10

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2008-05-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：72-74