股指期贷合约的无套利定价模型研究

摘要：

股指期货合约定价问题一直是学术界研究的重点.目前,国内外采用的是以期货持有成本模型为基础建立的股指期货定价模型,就这一问题进行了讨论,提出了对股指期货合约的定价应是从无套利分析原理入手推导出股指期货合约的定价模型,同时对该模型的准确性进行了实证分析,最后指出该模型在实际应用中存在的几点不足.

关键词：股票指数、股指期货、套利、期货

所属期刊栏目：6

分类号：E830.9(战术学)

在线出版日期：2004-06-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：69-71