VaR约束下的投资决策模型分析

摘要：

VaR是国际金融市场最流行的风险管理工具,也是金融理论研究与实际应用结合最紧密和迅速的范例之一.近几年VaR方法和行为金融理论,已经开始渗透到投资组合理论的领域.针对VaR约束下的投资组合模型以及他的特性进行介绍、分析,最终提出了利用该模型的基本思路.

关键词：风险价值(VaR)、投资组合、投资偏好

所属期刊栏目：6

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2004-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：85-87