商业银行组合风险量化管理方法研究

摘要：

组合风险的量化管理是商业银行风险管理的发展趋势,对当今国际上最流行的能对组合风险进行量化管理的VaR和CreditMetrics方法作了具体的研究,分析了这两种方法在我国商业银行中应用存在的问题,并给出了儿点建议.

关键词：组合风险、量化管理、VaR方法、CreditMetrics方法

所属期刊栏目：6

分类号：F830.33(金融、银行)

在线出版日期：2004-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：66-68