期权调整利差模型(OAS)在商业银行利率风险管理中的应用

摘要：

首先,介绍了期权调整利差(OAS)模型及其在商业银行利率风险管理中的应用;然后,对银行的资产和负债进行了OAS分析,并介绍了如何利用基于OAS的利率风险报告;最后,将期权调整利差模型与利率风险管理的传统方法进行了比较.得出结论:OAS模型具有明显的优势,为银行利率风险管理提供了强有力的工具.

关键词：利率风险、隐含期权、期权调整利差

所属期刊栏目：5

分类号：F830.33(金融、银行)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：72-75