单调且多项式增长条件下HJB方程解的概率解释

摘要：

利用随机递归最优控制理论研究非Lipschitz条件下一个广义HJB方程粘性解的概率解释问题,其中生成元(或聚合子)关于第一个变量满足单调性条件和多项式增长条件.证明HJB方程粘性解的概率解释时采用了倒向随机微分方程生成元表示定理的方法,这种方法可以处理生成元依赖于第二个变量的情况.

关键词：HJB方程、粘性解、随机控制、倒向随机微分方程、生成元表示定理

所属期刊栏目：34

分类号：O211.6;O175.29;O231.3(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11371362

在线出版日期：2019-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：12-15,19