10.3969/j.issn.1001-7119.2006.04.001
随机利率下现值函数的极限分布及其上、下界
考虑在随机利率情形下由n个同质的被保人所组成的终身寿险组合的现值函数.在各被保人的未来余命随机变量相互独立的情形下,得到了现值函数的极限分布.并进一步考虑采用Dhaene等人所研究的Comonotonicity方法[4,5],给出了现值函数极限分布的上、下凸界.文章最后给出了一个数值模拟说明其主要结果.
终身寿险组合、现值、强大数律、凸界
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O211.6(概率论与数理统计)
中国科学院资助项目10461126;10371109
2006-08-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
431-436