金融时间序列的混沌识别

摘要：

将非线性和混沌的理论和方法应用在金融时间序列的研究中,识别金融时间序列是否为混沌时间序列是研究者面临的一个首要的问题,各个学科领域根据所研究的具体对象发展出了不同的算法,这些算法对金融时间序列的研究有借鉴作用.然而,金融时间序列的小数据量与混合噪声的特征使得混沌识别更加困难,目前广为应用的金融时间序列的混沌识别方法是Geneay-Dechert法,替代数据法等,这些算法仍然处于发展完善中.

关键词：金融、时间序列、混沌识别

所属期刊栏目：22

分类号：F813.5(财政、国家财政)

在线出版日期：2006-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：275-278,282