保费随机的复合二项风险模型的破产概率

摘要：

在离散时间的情况下,对保险费的收取过程和索赔过程都是复合二项过程的风险模型进行研究,证明最终破产概率的积分方程,并就指数分布的情形给出破产概率的具体计算方法,而且利用离散鞅得到Lun曲erg不等式.

关键词：随机保险费、复合二项过程、风险模型、破产概率

所属期刊栏目：21

分类号：F840.O211.6(保险)

在线出版日期：2005-06-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：367-371