10.3969/j.issn.1005-6033.2010.11.050
上证综指波动率的估计——基于GARCH(1,1)模型的研究
波动率是测度风险的重要变量,在金融领域中占有至关重要的地位.采用GARCH(1,1)模型研究了上证综指的波动率.研究结果表明GARCH(1,1)模型能够准确地估计1年以上股市的波动率.
GARCH(1,1)模型、波动率、上证综指
20
F830.91(金融、银行)
2010-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
103-105
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10.3969/j.issn.1005-6033.2010.11.050
GARCH(1,1)模型、波动率、上证综指
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F830.91(金融、银行)
2010-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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