10.3969/j.issn.1005-6033.2006.18.078
关于证券系统性风险估计的改进与检验
分析了β系数的变化特征,运用递归残差法估计和检验了β系数的稳定性,指出CAPM模型中的β系数是度量证券系统性风险的重要指标.
系统性风险、强贝塔系数、弱贝塔系数
16
F8(财政、金融)
2006-10-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
131-132
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10.3969/j.issn.1005-6033.2006.18.078
系统性风险、强贝塔系数、弱贝塔系数
16
F8(财政、金融)
2006-10-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
131-132
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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