10.3969/j.issn.1005-6033.2004.08.063
深成指数的R/S分析
应用R/S分析法(rescaled range analysis),即重标极差分析法,分别对深成指数日收盘价的对数日收益率和对数日收益率AR(1)残差进行分析,得到两个不同的Hurst指数和两个相同的非周期循环.取由对数日收益率AR(1)残差进行分析得到的Hurst指数为深成指数Hurs指数的估计值,因其Hurst指数大于0.5,深成指数的日收益率不遵循相互独立的随机游走假设,而是一个具有持久性的时间序列,并有大约120个交易日非周期循环.
深成指数、指数收益率、R/S分析、Hurst指数、非周期循环
14
F830.91(金融、银行)
2004-09-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
103-104