有限差分方法在期权定价中的应用

摘要：

偏微分方程的有限差分解法是通过将偏微分方程离散化为差分方程,求得微分方程的近似解.通过研究在期权定价中,价格是随机的期权定价方程的有限差分解法,并与二叉树图法、标准的Black-Scholes定价模型求得的解相比较,得出3种方法的解具有相似性的结论.

关键词：有限差分法、期权定价、股票期权、定价模型

所属期刊栏目：14

分类号：O155(代数、数论、组合理论)

在线出版日期：2004-06-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：83-84,132