巨灾风险债券的利率敏感性研究——基于长江流域大洪灾风险债券的分析

摘要：

通过探讨本金和利息保证比例对长江流域大洪灾风险债券久期和价格利率弹性的影响,分析了巨灾风险债券需求的一个重要影响因素--投资者资产负债的期限匹配因素,得出结论:巨灾风险债券与同期限普通债券相比久期较短,在利率预期上升的情况下,是良好的投资选择.

关键词：巨灾风险债券、利率敏感性、资产负债管理

所属期刊栏目：24

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70403013;教育部留学回国人员科研启动基金;武汉大学人文社会科学基金

在线出版日期：2007-10-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：182-184