基于蒙特卡洛模拟的住房抵押贷款支持证券定价研究

摘要：

在分析住房抵押贷款支持证券定价模式以及比较结构化定价模型与简约化定价模型的基础上,构建包含提前偿付因素与违约因素的定价模型.基于CIR利率模型,运用蒙特卡洛模拟的方法生成利率路径及提前偿付与违约路径,为住房抵押贷款支持证券定价,并分析提前偿付与违约对住房抵押贷款支持证券价格的影响.

关键词：住房抵押贷款支持证券、定价、蒙特卡洛模拟、提前偿付、违约

所属期刊栏目：31

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2011-12-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：200-203