基于两层m/w模型机群的信用风险VaR实时评估系统

摘要：

结合金融机构层次组织结构,采用两层主从(m/w)计算模型机群系统,通过简化问题复杂性,建立银行信用风险CreditMetrics框架下VaR实时评估系统.同时,分析信用风险Monte Carlo仿真计算过程,给出减少串行计算成份,提高系统并行性的措施.通过具体实验,表明该优化算法能够明显提高系统加速效果.

关键词：信用风险、CreditMetrics、VaR、主从(m/w)计算机群系统、Monte Carlo仿真

所属期刊栏目：30

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：教育部哲学社会科学后期资助项目"计算金融探索与实践"09JHQ014

在线出版日期：2010-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：198-201