10.3969/j.issn.1000-7695.2010.19.052
基于两层m/w模型机群的信用风险VaR实时评估系统
结合金融机构层次组织结构,采用两层主从(m/w)计算模型机群系统,通过简化问题复杂性,建立银行信用风险CreditMetrics框架下VaR实时评估系统.同时,分析信用风险Monte Carlo仿真计算过程,给出减少串行计算成份,提高系统并行性的措施.通过具体实验,表明该优化算法能够明显提高系统加速效果.
信用风险、CreditMetrics、VaR、主从(m/w)计算机群系统、Monte Carlo仿真
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F830(金融、银行)
教育部哲学社会科学后期资助项目"计算金融探索与实践"09JHQ014
2010-11-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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