10.3969/j.issn.1000-7695.2010.16.059
基于蒙特卡罗模拟权证投资中VAR的应用分析
针对目前风险价值研究的不足和缺陷,选用蒙特卡罗模拟方法,在原有的理论和基础上进行推导改进,得出资产价值在不确定下的风险值计算,并在实例中进行分析验证,使其度量方法更符合实际情况.
风险价值(VaR)、权证资产、蒙特卡罗模拟
30
F272(企业经济)
广东省自然科学基金项目8152902001000010
2010-09-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
223-226