基于BP神经网络的上证指数收益率预报

摘要：

采用牛市期间和熊市期间的上证指数日收益率数据对BP(Back-Propagation)神经网络进行训练和检验.在牛市和熊市期间,平均相对预测误差分别为4.11%和4.08%,说明BP神经网络在预测股票市场收益丰方面具有良好的应用性.

关键词：BP神经网络、收益率、预报

所属期刊栏目：27

分类号：C931.1(管理学)

资助基金：德国国家学术交流局资助项目

在线出版日期：2007-06-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：232-233