非线性数学期望下的随机最大值原理研究 —―山东大学胡明尚教授

摘要：

非线性数学期望理论主要包含g-期望(1997年)和G-期望(2004—2008年)两个创新理论,它们分别用来处理股票收益率和波动率的不确定性问题.在金融市场中,不可避免地要考虑投资的优化和风险度量的问题,最大值原理是处理最优控制的一个重要工具.为此,山东大学胡明尚教授以非线性数学期望理论为基础,在最大值原理方面取得多项创新成果.

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在线出版日期：2021-11-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：6-7