货币政策、物价波动与房地产投资的联动关系 ——基于VAR模型的实证研究

摘要：

借助于VAR模型探讨货币供给、物价波动与房地产投资三者之间的联动关系.研究结论表明:(1)三个变量之间的联动关系较为复杂,当受到外界冲击时,难以使系统最终回归到初始状态;(2)三个变量都不具有较强的自我修正能力;(3)货币政策、价格波动与房地产投资之间的联动性关系不对称;(4)价格指数要比房地产投资敏感,房地产投资拉低货币供给,但货币供给刺激房地产投资.

关键词：货币政策、物价波动、房地产投资、联动关系、VAR模型

所属期刊栏目：41

分类号：TU375.4(建筑结构)

资助基金：国家自然科学基金项目;博士后基金面上项目

在线出版日期：2020-05-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：9-14