广义Poisson跳-扩散模型支付红利下期权的保险精算定价

摘要：

主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨期权与欧式看跌期权之间的平价关系.

关键词：跳-扩散过程、红利、期权定价、保险精算定价

所属期刊栏目：33

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71203056;河南师范大学青年骨干教师培养计划项目051

在线出版日期：2015-01-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：840-843