考虑退保的一类风险模型的破产概率

摘要：

在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额均为相互独立的随机变量,提出并讨论含退保因素并且保单到达过程、退保过程以及理赔过程发生均为复合二项过程,建立一种符合实际运营的风险分析模型,通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychev不等式对保险公司风险模型进行研究,得出模型的破产概率表达式及Lundberg不等式.

关键词：复合二项过程、退保、破产概率、风险模型

所属期刊栏目：33

分类号：F840(保险)

资助基金：国家自然科学基金11201124

在线出版日期：2014-05-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：121-124