10.3969/j.issn.1006-4311.2022.26.032
随机波动率下障碍期权的Monte Carlo模拟定价
本文研究了随机波动率模型下障碍期权的定价,并给出了股价波动率与标的资产之间的价格路径,同时运用蒙特卡罗法与对偶变量法,比较了下降敲出欧式看跌期权在不同条件下的期权价格,并且利用对偶变量法,计算了随机波动模型下下降敲出欧式看涨期权的价格.
随机波动模型、障碍期权、Monte Carlo、对偶变量法
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O211.6(概率论与数理统计)
皖西学院校级自然科学研究项目WXZR202008
2022-10-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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